Automatisch Traden | Expert Advisor

Der automatisierte Handel auf dem Devisenmarkt (Forex) ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Automatisierte Handelssysteme, auch als Forex-Roboter bekannt, ermöglichen es Händlern, spezifische Regeln für Handelsein- und -ausgänge festzulegen, die automatisch von einem Computerprogramm ausgeführt werden können. Diese Art des Handels macht manuelle Eingriffe überflüssig, sodass Händler Chancen auf dem Markt nutzen können, ohne ihn ständig überwachen zu müssen. Der automatisierte Handel kann für eine Vielzahl von Währungspaaren verwendet werden, sodass Händler ihre Portfolios diversifizieren und von unterschiedlichen Marktbedingungen profitieren können.

Beim Autotrader werden menschliche Komponenten wie Emotionen oder Stress ausgeschaltet. Oft lässt man sich beim Traden durch manche Ereignisse aus der Ruhe bringen und trifft in der Hektik dann falsche Entscheidungen, die bares Geld kosten können. Der Autotrader analysiert völlig objektiv und mathematisch genau den Markt und lässt sich durch nichts beeinflussen. Persönliche Zweifel werden durch diese Neutralität und Genauigkeit ausgeräumt. Zudem hält er sich genauestens an die Strategie/Taktik wie er eingestellt wurde.

Ein weiterer Vorteil des Autotraders ist seine Schnelligkeit. In wenigen Momenten ist er in der Lage bestimmte Konstellationen oder Entwicklungen zu erkennen. Dadurch gewinnt man wertvolle Zeit, weil der Autotrader Situationen viel schneller erkennen kann als man selbst dazu in der Lage ist. Dieses schnelle Erkennen und die damit verbundene Zeitersparnis macht sich oft durch höhere Gewinne bezahlt.

Meistens benötigt man einen Programmierer, um sich einen Autotrader (Expert Advisor) erstellen zu lassen. Ein Autotrader wird in der Programmiersprache MQL (Meta Quotes Language) erstellt. Es ist durchaus möglich einen Autotrader so zu programmieren, dass man als Benutzer viele Einstellung selbst vornehmen kann, wie z.B. bestimmte Kursmuster, Stop Loss u.s.w. Von einzelnen Broker werden auch Metatrader angeboten, die dem Anwender schon eine Vielzahl von Funktionen zur Verfügung stellen.

Um einen Autotrader zu testen, kann man auf die Kurse der letzten Jahre zurückgreifen. Dies ist eine sehr gute Möglichkeit zu sehen, ob man mit der programmierten Strategie Erfolg hat. Auch wenn dieser Test positiv verläuft, sollte man beachten, dass sich die Chartmuster der Vergangenheit nicht unbedingt in der Zukunft wiederkehren werden. Wenn Sie an einem Autotrader interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen und die Preise für die Erstellung eines Autotraders.

Bei dem Metatrader 4 (MT4) handelt es sich um eine komfortable Handelsplattform für die Forex, die von der Firma MetaQuotes entwickelt wurde. MetaQuotes ist ein Softwarehersteller aus Russland. Der Metatrader 4 wird von vielen Brokern kostenlos als Handelsplattform angeboten. Dem Trader stehen sehr viele Handelstools und Instrumente zur Verfügung. Sogar vollautomatische Handelssysteme sind mit der Programmiersprache MQL4 möglich. Der Metatrader läuft auf einem Server und ist somit 24 Stunden pro Tag funktionsfähig bzw. erreichbar. Der Metatrader 4 hat sich nun schon seit vielen Jahren als perfekte Handelsplattform erwiesen Die Benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich und auch für Anfänger leicht zu erlernen. Gerade in Kombination mit einem guten Expert Advisor sind die Trading Möglichkeiten sehr vielfälltig.

Informationen und Übersicht:

Neben dem Hauptmenü beinhaltet das Interface eine anpassbare Shortcutleiste. Auch Charts und Indikatoren können mühelos eingebunden werden. Offene Positionen und die Kontoübersicht können auch angezeigt werden.

Historie Trades:

Den Zeitraum für bereits abgeschlossene Trades kann man selbst einstellen und sich übersichtlich anzeigen lassen.

Neuen Auftrag eröffnen:

Neue Aufträge können über das Terminalfenster erteilt werden, mit allen benötigten Einstellmöglichkeiten (Stopp Loss, TakeProfit u.s.w.). Der Metatrader lässt sich so konfigurieren, dass man mit einem Klick Trades öffen oder schliessen kann.

Chart –und Analysetools:

Im Metatrader 4 sind schon sehr viele Optionen integriert um Charts in vielen Variationen auswerten zu können und um den Markt analysieren zu können. Es gibt sehr viele nützliche Indikatoren und Oszillatoren, die man anwenden kann. Im Marktplatz kann man sogar noch weitere Indikatoren installieren (kostenlos und kostenpflichtig).

Expert Advisor:

Mit der Programmiersprache MQL können im Metatrader 4 vollautomatische Handelssysteme programmiert werden. Wenn man sich einen Expet Advisor programmieren lassen möchte gibt es auf der Webseite https://www.mql5.com einen Markt für Freelancer. Dort kann man Aufträge einstellen und professionelle Programmierer bewerben sich dann. Die Progammiersprache MQL5 ist zwar für den Metatrader 5 gedacht, aber auf der Webseite https://www.mql5.com findet man sowohl für den Metatrader 4 als auch für den Metatrader 5 viele Angebote.

Den Metatrader 5 gibt es seit 2012 und er ist bei fast allen Brokern im Programm. Der Metatrader 5 ist nicht als Nachfolger des Metatrader 4 zu sehen, sondern ist eine komplette Neuentwicklung. Jedoch wurde der Metatrader 5 inzwischen an vielen globalen Börsen zugelassen. Somit erfüllt der Metatrader 5 die strengen Auflagen der Börsen und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich weiter als Handelsinstrument etabliert mit dem alle Börsen-Produkte getradet werden können. Auch an der Schnittstelle (API) wird ständig weiterentwickelt, was eine erhebliche Innovation zum Metatrader 4 darstellt. Der Support sowie Updates für den Metatrader 4 wurde Ende 2017 von MetaQuotes eingestellt. Für den Metatrader 5 werden die Handelsinstrumente ständig erweitert. Gerade für den Metatrader 5 gibt es sehr viele Expert Advisors, die man sich im Internet herunterladen kann. Diese sind in der Programmiersprache MQL5 programmiert, welche im Metatrader 5 integriert ist. Für den Metatrader 4 mit der Programmiersprache MQL4 findet man hingegen kaum noch Weiterentwicklungen. Auch die Geschwindigkeit für das Ausführen von Orders wurde beim Metatrader 5 verbessert (Millisekunden).

Orderarten:
Zusätzlich zu den Orderarten vom Metatrader 4 (Stop Buy, Stop Sell, Limit Buy und Limit Sell ) gibt es beim Metatrader 5 zwei neue Orderarten: Sell Stop Limit und Buy Stop Limit.

Zeiteinheiten Chart-Fenster:
Insgesamt wurden die verfügbaren Zeiteinheiten für den Chart von 9 auf 21 erweitert. Somit hat man noch mehr Möglichkeiten zur Chartanalyse.

Indikatoren und Chart-Tools:
Im Metatrader 5 gibt es sehr viele nützliche neue Indikatoren und Chart-Tools.

Der Metatrader 5 stellt eine völlig neue Handelsplattform dar, der Entwicklern und Programmieren viele neue und tiefer gehende Möglichkeiten für das Autotrading bietet. Zusätzlich können auch Futures getradet werden. Die Software ist an fast allen Börsen zugelassen und man kann davon ausgehen, dass der Metatrader 5 als Handelsinstrument etabliert ist. ExpertAdvisors sind nicht kompatibel. Zum Testen von Expert Advisors gibt es den Strategietester, dieser bietet im Metatrader 5 noch mehr Möglichkeiten. Für das Traden von Devisenpaaren und CFDs eignen sich beide Metatrader sehr gut. Falls man jedoch erst mit dem Trading beginnt ist der Metatrader 5 wohl zu bevorzugen. Welcher Metatrader nun der bessere ist, lässt sich schwer sagen, da sich beide bisher bewährt haben.

Der Metatrader 5 bietet mit der Programmiersprache MQL5 viele Möglichkeiten zur Erstellung eines Expert Advisors. Für die Programmierung eines Expert Advisors wird keine zusätzliche Software benötigt. Eine Entwicklungsumgebung sowie ein Strategietester sind im Metatrader 5 bereits integriert. Möchte man einen Expert Advisor programmieren muss man nur den Editor starten (F4-Taste oder links oben Schaltfläche "MetaQuotes Language Editor").

Um einen neuen Expert Advisor zu erstellen muss man nur auf „Datei neu „klicken und einen Namen vergeben. Der neue Expert Advisor wird in dem Ordner „Experts“ gespeichert. Sobald die Programmierung abgeschlossen ist, muss man den Quelltext nur noch kompilieren (klick auf Kompilieren). Nun ist der Expert Advisor start bereit und man kann wieder zur Metatrader Oberfläche wechseln. Im Navigator-Fenster des Metatraders ist der Expert Advisor dann unter dem abgespeicherten Namen zu finden. Mit einem Doppelklick kann man den Expert Advisor jetzt starten. Testen Sie jedoch neue Expert Advisors immer mit dem Strategietester, um sicher zu gehen, dass er nach Ihren Vorstellungen handelt. Bevor es grundsätzlich mit Expert Advisors los geht, müssen Sie diese im Metatrader erst aktivieren bzw. dem Expert Advisor erlauben, zu handeln. Dies sehr sehr einfach: Oben links den span „Algo-Handel“ aktivieren, somit sind Expert Advisors bzw. MQL5 grundsätzlich aktiviert.

Beispiel für einen Expert Advisor

Hier noch ein einfaches Code-Beispiel für eine einfache Kauforder. In diesem Beispiel wird das Programm bei jedem Tick ausgeführt. Zusätzlich wird geprüft, ob schon Orders offen sind. Wenn noch keine Order offen ist, öffnet der Expert Advisor nun einen BUY Auftrag. In diesem Beispiel ist kein bestimmtes Instrument gewählt worden. Egal welchen Chart man gerade im Metatrader geöffnet hat und dann den Expert Advisor ausführt, dieses Instrument wird dann gekauft. In unserem Beispiel wird der DAX30 gekauft, mit einem Stopp Loss 500 Punkte unterhalb des Ask Kurses, und einem Take Profit 300 Punkte über dem Ask Kurs. Ich selbst benutze oft kleine Programme für einfache Orders, da dies einfach schneller geht, als eine Order mühsam per Hand einzugeben. Für die Instrumente die ich oft handle, habe ich für jedes Instrument einen Expert Advisor erstellt, der speziell auf das Instrument abgestimmt ist (Stopp Loss, Take Profit). Dies spart einige Zeit und falls man doch noch Änderungen an der Order vornehmen möchte, kann man diese im Metatrader einfach mit "Drag and Drop" ändern. In diesem Beispiel wurde die BUY Order ausgewählt. Natürlich kann man in MQL5 alle gängigen Orderarten programmieren, die es gibt. Mit einer anderen Orderart wäre der Programmaufbau ähnlich, nur dass die Zeile wo die Order tatsächlich ausgeführt wird etwas anders von der Syntax her wäre.

Quellcode für eine Kauforder - DAX30

( Menge: 1.00 Lot, Stopp Loss: Ask Preis -500 Punkte, Take Profit: Ask Preis +300 Punkte)

#include<Trade\Trade.mqh> void OnTick() { double Ask = NormalizeDouble(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK), _Digits); MqlRates PriceInfo[]; ArraySetAsSeries(PriceInfo,true); int PriceData = CopyRates(_Symbol,_Period,0,3,PriceInfo); if(PositionsTotal()<=0) { trade.Buy(1.00,NULL,Ask,Ask-500,Ask+300,NULL); } }

In der Welt des Tradings, wo die Digitalisierung längst Standard ist, gewinnen algorithmische Trading Systeme, auch bekannt als Expert Advisors (EAs), immer mehr an Beliebtheit und nähren den Traum vom automatisierten Reichtum. Diese hochentwickelten Softwarelösungen versprechen, den Tradingsektor mit präzisen Berechnungen und blitzschnellen Entscheidungen zu erobern. Doch die Realität ist oft ernüchternd: Kein System ist unfehlbar, und die Grenzen der EAs werden schnell sichtbar, sobald sich die Marktbedingungen ändern.

Einer der Hauptgründe, warum algorithmische Trading Systeme nur eine begrenzte Zeit funktionieren, liegt in der Natur der Finanzmärkte selbst. Diese sind komplex und unberechenbar, geprägt von unzähligen Variablen, die von geopolitischen Ereignissen bis hin zu Veränderungen in der Wirtschaftspolitik reichen. Ein Expert Advisor, der in einer bestimmten Marktphase hervorragende Ergebnisse liefert, kann plötzlich versagen, wenn sich die Bedingungen ändern. Die Märkte lassen sich nicht in ein festes Schema pressen; sie sind lebendig und ständig in Bewegung.